PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и FOCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		-1.45%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%.

GHVIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.46%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий GHVIX и FOCIX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
GHVIX
GMO High Yield Fund

Доходность на риск

GHVIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.88

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.25

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.10

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4.45

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.88

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между GHVIX и FOCIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и FOCIX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.77%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и FOCIX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHVIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-18.78%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-7.32%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-12.36%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.35%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.81%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.84%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и FOCIX

Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.49%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHVIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.33%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

5.68%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

9.27%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

9.74%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

9.18%

-0.25%