Сравнение GHTA с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
GHTA и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | -0.34% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и HIDE
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
GHTA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
GHTA
HIDE
Сравнение GHTA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.27 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.19 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.86 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.88 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и HIDE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и HIDE
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и HIDE
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -5.15% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -3.94% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -0.95% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.96% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.87% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и HIDE
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.90% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.71% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 5.26% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 4.23% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 4.23% | +7.83% |