Сравнение GHMS с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
GHMS и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | -2.74% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и SOFR
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
GHMS vs. SOFR — Ранг доходности на риск
GHMS
SOFR
Сравнение GHMS c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 5.09 | -4.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 7.46 | -6.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.77 | -2.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 10.15 | -8.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 43.07 | -39.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 5.09 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 5.01 | -4.04 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и SOFR составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и SOFR
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и SOFR
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -0.41% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -0.41% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.03% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.10% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и SOFR
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 0.76% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 0.81% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 0.85% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 0.85% | +4.72% |