Сравнение GHC с MGNI
GHC (Graham Holdings Company) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, GHC returned 9.74%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GHC на уровне 3.20% и MGNI на уровне 3.20%. За последние 10 лет акции GHC превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.02% соответственно.
GHC
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 9.74%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам GHC и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 3.20% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between GHC and MGNI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between GHC and MGNI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHC:
$7.48M
MGNI:
$2.48B
GHC:
$90.63
MGNI:
$1.05
GHC:
12.47
MGNI:
15.92
GHC:
0.14
MGNI:
0.00
GHC:
0.99
MGNI:
3.50
GHC:
0.00
MGNI:
2.70
GHC:
$3.75B
MGNI:
$722.55M
GHC:
$1.10B
MGNI:
$458.33M
GHC:
$722.08M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. MGNI — Ранг доходности на риск
GHC
MGNI
Сравнение GHC c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.04 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.05 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и MGNI
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -93.30% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -57.77% | +37.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -57.95% | +38.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -84.35% | +63.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -90.65% | +28.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -72.90% | +67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -64.84% | +45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 38.54% | -31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и MGNI
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.69%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 15.06% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 41.32% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 57.49% | -30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 75.03% | -48.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 76.64% | -48.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и MGNI
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.65% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and MGNI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs MGNI's -93.30%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор