PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHAAX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHAAX с DGRO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GHAAX управляется VanEck. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHAAX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между GHAAX и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHAAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHAAX:

-0.22

DGRO:

0.66

Коэф-т Сортино

GHAAX:

-0.07

DGRO:

1.12

Коэф-т Омега

GHAAX:

0.99

DGRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

GHAAX:

-0.08

DGRO:

0.78

Коэф-т Мартина

GHAAX:

-0.42

DGRO:

3.13

Индекс Язвы

GHAAX:

7.26%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

GHAAX:

20.08%

DGRO:

15.07%

Макс. просадка

GHAAX:

-75.12%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

GHAAX:

-26.83%

DGRO:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, GHAAX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции GHAAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 0.29% против 11.36% соответственно.

GHAAX

С начала года

6.09%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-4.43%

5 лет

15.77%

10 лет

0.29%

DGRO

С начала года

1.63%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-2.30%

1 год

9.82%

5 лет

15.18%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GHAAX и DGRO

GHAAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

GHAAX
VanEck Global Resources Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHAAX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHAAX
Ранг риск-скорректированной доходности GHAAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHAAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHAAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHAAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHAAX и DGRO

Дивидендная доходность GHAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DGRO в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		2.78%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%0.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.23%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%1.72%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GHAAX и DGRO

Максимальная просадка GHAAX за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHAAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHAAX и DGRO

VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 4.90% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...