PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHAAX с GBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHAAX с GBFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GHAAX (VanEck Global Resources Fund) and GBFAX (VanEck Emerging Markets Fund) are both mutual funds - GHAAX is a Energy Equities fund managed by VanEck, while GBFAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VanEck. Over the past 10 years, GHAAX returned 7.03%/yr vs 7.15%/yr for GBFAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHAAX charges 1.38%/yr vs 1.53%/yr for GBFAX.

Доходность

Сравнение доходности GHAAX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHAAX показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у GBFAX с доходностью 23.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHAAX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции GBFAX немного впереди с 7.15%.

GHAAX

1 день
0.28%
1 месяц
1.27%
С начала года
19.01%
6 месяцев
21.16%
1 год
46.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.50%
10 лет*
7.03%

GBFAX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.29%
С начала года
23.54%
6 месяцев
25.39%
1 год
43.86%
3 года*
20.03%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHAAX и GBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		19.01%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-1.49%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		23.54%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%

Correlation

The correlation between GHAAX and GBFAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.57

The correlation between GHAAX and GBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Resources Fund

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с PSPFXGHAAX с PGJZXGHAAX с RYVIXGHAAX с MWMIXGHAAX с GRHIX
Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VTGBFAX с VUSA.LGBFAX с COBYXGBFAX с FCEEXGBFAX с EMPTXGBFAX с DEMIXGBFAX с ESCIX

Доходность на риск

GHAAX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHAAX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHAAXGBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.23

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.95

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.07

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

12.29

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHAAX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHAAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHAAX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHAAXGBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GHAAX и GBFAX

Максимальная просадка GHAAX за все время составила -74.68%, примерно равная максимальной просадке GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHAAX и GBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHAAXGBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.68%

-75.51%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-14.62%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-19.10%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-45.80%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-50.34%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.08%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-19.82%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.64%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GHAAX и GBFAX

Текущая волатильность для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GHAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHAAXGBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.52%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

17.60%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

20.17%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

18.53%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

18.41%

+6.97%

Сравнение комиссий GHAAX и GBFAX

GHAAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHAAX и GBFAX

Дивидендная доходность GHAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности GBFAX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.52%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.31%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%

Часто задаваемые вопросы

GHAAX and GBFAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBFAX has higher volatility (8.52%) compared to GHAAX (4.55%). In terms of maximum drawdown, GHAAX dropped -74.68% vs GBFAX's -75.51%.

GHAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHAAX и GBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор