Сравнение GHAAX с GRHIX
GHAAX (VanEck Global Resources Fund) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GHAAX returned 9.44%/yr vs 21.39%/yr for GRHIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GHAAX charges 1.38%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.
Доходность
Сравнение доходности GHAAX и GRHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GHAAX показывает доходность 18.68%, а GRHIX немного выше – 19.35%.
GHAAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 7.27%
GRHIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 67.83%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHAAX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHAAX VanEck Global Resources Fund | 18.68% | 36.12% | -3.15% | -3.93% | 7.79% | 18.63% | 18.68% | 11.65% | -29.35% | -3.53% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 19.35% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Correlation
The correlation between GHAAX and GRHIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between GHAAX and GRHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHAAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
GHAAX
GRHIX
Сравнение GHAAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHAAX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 6.48 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 15.81 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHAAX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GHAAX и GRHIX
Максимальная просадка GHAAX за все время составила -74.68%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHAAX и GRHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHAAX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.68% | -70.61% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.57% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -25.32% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -31.47% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -5.60% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -18.22% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.33% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHAAX и GRHIX
Текущая волатильность для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) составляет 4.59%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GHAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHAAX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.29% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 18.25% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 24.42% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 29.07% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 29.48% | -4.09% |
Сравнение комиссий GHAAX и GRHIX
GHAAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHAAX и GRHIX
Дивидендная доходность GHAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GRHIX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHAAX VanEck Global Resources Fund | 1.31% | 1.56% | 2.95% | 2.33% | 2.53% | 1.35% | 0.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.51% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.84% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHAAX and GRHIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRHIX has higher volatility (5.29%) compared to GHAAX (4.59%). In terms of maximum drawdown, GHAAX dropped -74.68% vs GRHIX's -70.61%.
GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHAAX и GRHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор