PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHAAX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHAAX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

GHAAX управляется VanEck. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности GHAAX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHAAX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		13.30%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-1.49%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, GHAAX показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GHAAX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.17% соответственно.

GHAAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.62%
С начала года
13.30%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.50%
3 года*
13.98%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.20%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Resources Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с RYVIXGHAAX с PGJZXGHAAX с GBFAXGHAAX с MWMIXGHAAX с DHIVX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с ^GSPCPSPFX с NMFIXPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий GHAAX и PSPFX

GHAAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GHAAX
VanEck Global Resources Fund

Доходность на риск

GHAAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHAAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHAAXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.15

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.48

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.64

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

18.63

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHAAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHAAX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHAAX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHAAXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.15

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между GHAAX и PSPFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHAAX и PSPFX

Дивидендная доходность GHAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.37%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GHAAX и PSPFX

Максимальная просадка GHAAX за все время составила -74.68%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHAAX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHAAXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.68%

-79.09%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-17.96%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-39.15%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-56.80%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-15.91%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-42.65%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.47%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GHAAX и PSPFX

Текущая волатильность для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) составляет 7.33%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что GHAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHAAXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

10.47%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

23.43%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

27.28%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.85%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

21.64%

+3.94%