PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с VONG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 17.87% vs 18.03% for VONG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 1.56%.

GGUS

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.10%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.27%
1 год
18.03%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.07%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и VONG

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		3.10%17.32%30.88%4.54%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.56%18.45%33.20%4.47%

Correlation

The correlation between GGUS and VONG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.99

The correlation between GGUS and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и VONG

Секторы
GGUS
VONG

Технологии

48.7%
54.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
12.0%

Здравоохранение

9.5%
6.9%

Промышленность

6.5%
4.9%

Финансовые услуги

6.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Энергетика

0.5%
0.4%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Технологии

GGUS
48.7%
VONG
54.1%

Потребительский циклический сектор

GGUS
12.7%
VONG
12.5%

Коммуникационные услуги

GGUS
9.7%
VONG
12.0%

Здравоохранение

GGUS
9.5%
VONG
6.9%

Промышленность

GGUS
6.5%
VONG
4.9%

Финансовые услуги

GGUS
6.5%
VONG
4.8%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
VONG
2.5%

Коммунальные услуги

GGUS
1.3%
VONG
1.0%

Недвижимость

GGUS
0.6%
VONG
0.4%

Энергетика

GGUS
0.5%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с VGT
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

GGUS vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.58

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.12

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

3.64

+0.41

GGUS vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и VONG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-32.72%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.23%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-6.82%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.88%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.97%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и VONG

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.77% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.04%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.59%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.17%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

21.45%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.92%

-1.86%

Сравнение комиссий GGUS и VONG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и VONG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.43%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GGUS and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (6.04%) compared to GGUS (5.77%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs VONG's -32.72%.

On 1-year performance, VONG leads with 18.03% vs 17.87% for GGUS. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VONG has performed better with a 18.03% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

VONG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.43% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.06% for VONG.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор