Сравнение GGUS с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
GGUS и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и IWF
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGUS vs. IWF — Ранг доходности на риск
GGUS
IWF
Сравнение GGUS c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.08 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и IWF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и IWF
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и IWF
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -64.25% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -16.27% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -12.36% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -22.21% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.80% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и IWF
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.66% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.39% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.41% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.41% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.92% | -1.64% |