PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и IWF


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий GGUS и IWF

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGUS vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.08

+0.29

GGUS vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.58

Корреляция

Корреляция между GGUS и IWF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и IWF

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и IWF

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-64.25%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.27%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-12.36%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-22.21%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.80%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и IWF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.66% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.82%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.39%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

22.41%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

21.41%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.92%

-1.64%