Сравнение GGUS с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
GGUS и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -6.29%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и IUSG
GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск
GGUS
IUSG
Сравнение GGUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.87 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 7.25 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и IUSG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и IUSG
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и IUSG
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -63.41% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -13.07% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -8.34% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -21.57% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.37% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и IUSG
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.27% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.59% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.83% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.34% | -1.06% |