PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с IUSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 12.61% vs 22.91% for IUSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 11.16%.

GGUS

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
3.98%
С начала года
3.70%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.16%
1 год
22.91%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.54%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и IUSG

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		3.70%17.32%30.88%4.54%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		11.16%21.23%34.70%4.19%

Correlation

The correlation between GGUS and IUSG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between GGUS and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и IUSG

Секторы
GGUS
IUSG

Технологии

50.9%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.4%

Промышленность

9.2%
6.7%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Финансовые услуги

5.0%
9.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.3%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Сырьевые материалы

0.3%
0.5%

Технологии

GGUS
50.9%
IUSG
49.9%

Коммуникационные услуги

GGUS
15.4%
IUSG
15.1%

Потребительский циклический сектор

GGUS
9.2%
IUSG
8.4%

Промышленность

GGUS
9.2%
IUSG
6.7%

Здравоохранение

GGUS
6.2%
IUSG
6.8%

Финансовые услуги

GGUS
5.0%
IUSG
9.0%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
IUSG
1.2%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.3%
IUSG
1.2%

Энергетика

GGUS
0.5%
IUSG
0.3%

Недвижимость

GGUS
0.5%
IUSG
0.9%

Сырьевые материалы

GGUS
0.3%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

GGUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.34

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.88

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.76

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

6.90

-4.11

GGUS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и IUSG

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-63.41%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-13.07%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.52%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-21.36%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.33%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и IUSG

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.58%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.13%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.21%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

21.12%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

20.48%

-1.33%

Сравнение комиссий GGUS и IUSG

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и IUSG

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.42%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GGUS and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (6.44%) compared to IUSG (5.58%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 22.91% vs 12.61% for GGUS. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 22.91% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.42% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор