Сравнение GGUS с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GGUS и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GGUS и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.81% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GGUS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и GSST
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGUS vs. GSST — Ранг доходности на риск
GGUS
GSST
Сравнение GGUS c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 6.29 | -5.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 11.28 | -9.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.26 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 18.26 | -17.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 113.51 | -109.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 6.29 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.72 | -2.79 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и GSST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и GSST
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и GSST
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -3.51% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -0.25% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | 0.00% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -0.17% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 0.04% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и GSST
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 0.25% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 0.42% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 0.73% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 0.63% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 0.87% | +18.42% |