PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и GSST


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.81%17.32%30.88%4.54%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GGUS

1 день
3.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-8.20%
1 год
17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GGUS и GSST

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGUS vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

6.29

-5.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

11.28

-9.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.26

-2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

18.26

-17.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

113.51

-109.29

GGUS vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

6.29

-5.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

3.72

-2.79

Корреляция

Корреляция между GGUS и GSST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GSST

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM2025202420232022202120202019
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GSST

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-3.51%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-0.25%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

0.00%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-0.17%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.04%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GSST

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

0.25%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

0.42%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

0.73%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

0.63%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

0.87%

+18.42%