PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.42%.


GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GBIL


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
7.56%17.32%30.88%4.54%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
1.42%4.12%5.24%0.47%

Correlation

The correlation between GGUS and GBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

GGUS vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-100.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

39.42

-38.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

196.43

-194.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

1,608.66

-1,603.11

GGUS vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

16.89

-15.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

4.87

-3.58

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GBIL

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGUSGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-0.76%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-0.02%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.04%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.00%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GBIL

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGUSGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.04%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

0.14%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

0.23%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

0.58%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

0.47%

+18.49%

Сравнение комиссий GGUS и GBIL

И GGUS, и GBIL имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GBIL

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GBIL в 3.74%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGUS and GBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGUS has higher volatility (3.41%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GBIL's -0.76%.

On 1-year performance, GGUS leads with 23.97% vs 3.91% for GBIL. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 23.97% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS and GBIL have the same expense ratio: 0.12% per year.

GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GBIL is Government Bonds. GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор