Сравнение GGTL с GXPT
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while GXPT is passively managed. Over the past year, GGTL returned 30.73% vs 35.00% for GXPT. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGTL показывает доходность 21.75%, а GXPT немного выше – 22.64%.
GGTL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 21.75%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $246.12K | $117.91K | $50.39K | |
| $16.93M | $9.06M | $5.80M |
Сравнение доходности по годам GGTL и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.75% | 6.14% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 11.47% |
Correlation
The correlation between GGTL and GXPT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between GGTL and GXPT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. GXPT — Ранг доходности на риск
GGTL
GXPT
Сравнение GGTL c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGTL | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.88 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.92 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGTL и GXPT
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -18.74% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -18.74% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.20% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -5.45% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.14% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и GXPT
Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что GGTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 8.44% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 19.54% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.74% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.52% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 23.52% | -4.59% |
Сравнение комиссий GGTL и GXPT
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и GXPT
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GXPT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and GXPT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGTL has higher volatility (11.46%) compared to GXPT (8.44%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs GXPT's -18.74%.
On 1-year performance, GXPT leads with 35.00% vs 30.73% for GGTL. On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPT has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXPT has performed better with a 35.00% return vs 30.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.21% for GXPT.
They also come from different issuers: Gabelli and Global X. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.15% for GXPT.
GXPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор