Сравнение GGSIX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.89% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и TIBAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
GGSIX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
TIBAX
Сравнение GGSIX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.55 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.51 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.40 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 21.51 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.55 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.38 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и TIBAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и TIBAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности TIBAX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и TIBAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -49.12% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.57% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -20.94% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -34.85% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.52% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.03% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.75% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и TIBAX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.65% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.54% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 10.79% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.07% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.44% | +0.85% |