PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGSIX с TIBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GGSIX returned 11.36%/yr vs 12.42%/yr for TIBAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GGSIX charges 0.19%/yr vs 1.14%/yr for TIBAX.

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.42% соответственно.

GGSIX

1 день
0.31%
1 месяц
4.93%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.32%
1 год
25.82%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.36%

TIBAX

1 день
0.63%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.92%
6 месяцев
21.20%
1 год
39.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGSIX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.48%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		17.92%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Correlation

The correlation between GGSIX and TIBAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.84

Over the past year, the correlation between GGSIX and TIBAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с PRWAXGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с HGLB
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD

Доходность на риск

GGSIX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXTIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
4.75

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
6.82

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.96

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

7.36

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

28.70

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

4.75

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и TIBAX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и TIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGSIXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-49.12%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-5.43%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-9.20%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-20.94%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-34.85%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.99%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.39%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и TIBAX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) имеют волатильность 3.21% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGSIXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.12%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

6.97%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

8.42%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

11.12%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.46%

+0.87%

Сравнение комиссий GGSIX и TIBAX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и TIBAX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TIBAX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.75%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.85%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

GGSIX and TIBAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSIX has higher volatility (3.21%) compared to TIBAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, GGSIX dropped -52.85% vs TIBAX's -49.12%.

TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGSIX и TIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор