Сравнение GGSIX с SAWMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и SAWMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и SAWMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 0.40% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у SAWMX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции SAWMX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.90% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
SAWMX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и SAWMX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGSIX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск
GGSIX
SAWMX
Сравнение GGSIX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | SAWMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 6.46 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | SAWMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и SAWMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и SAWMX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности SAWMX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.93% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и SAWMX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и SAWMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | SAWMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -30.56% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.15% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -17.57% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -30.56% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -5.79% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.75% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и SAWMX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | SAWMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.72% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 5.23% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 10.16% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 9.88% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.09% | +3.18% |