PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%0.31%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий GGSIX и PFADX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.97

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

6.36

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между GGSIX и PFADX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и PFADX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и PFADX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-16.64%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-4.21%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-16.64%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-2.65%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.38%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.17%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и PFADX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.05%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

3.16%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

5.00%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

5.86%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

5.55%

+8.74%