PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%8.26%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий GGSIX и PDSYX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.98

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.04

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

17.91

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между GGSIX и PDSYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и PDSYX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и PDSYX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-30.01%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-5.32%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-10.95%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-1.04%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.46%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.61%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и PDSYX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.19%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.28%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

6.83%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

6.38%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

8.82%

+5.47%