Сравнение GGSIX с PDPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и PDPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и PDPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции PDPAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.36% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и PDPAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.
Доходность на риск
GGSIX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
PDPAX
Сравнение GGSIX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | PDPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.62 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.16 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.22 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и PDPAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и PDPAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PDPAX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и PDPAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PDPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -43.40% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.17% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -18.87% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -32.24% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.57% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.67% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.00% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и PDPAX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.05% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.34% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.38% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.13% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.86% | +1.43% |