PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGSIX с PDPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGSIX с PDPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) and PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GGSIX returned 11.10%/yr vs 6.96%/yr for PDPAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GGSIX charges 0.19%/yr vs 0.81%/yr for PDPAX.

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и PDPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции PDPAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 6.96% соответственно.

GGSIX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
7.30%
С начала года
9.74%
1 год
21.02%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.10%

PDPAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
9.25%
С начала года
12.44%
1 год
20.47%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGSIX и PDPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		9.74%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		12.44%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%

Correlation

The correlation between GGSIX and PDPAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.80

Over the past year, the correlation between GGSIX and PDPAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с RPGAXGGSIX с PRWAXGGSIX с JNSGXGGSIX с TRXAX
Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с NRIIXPDPAX с LFMIXPDPAX с PSTAXPDPAX с STCIXPDPAX с GIMFXPDPAX с PDSYX

Доходность на риск

GGSIX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGSIXPDPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.16

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.99

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.95

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.10

-0.39

GGSIX vs. PDPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDPAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и PDPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и PDPAX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PDPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGSIXPDPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-43.40%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.08%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-10.66%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-18.87%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-32.24%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.17%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.59%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и PDPAX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGSIXPDPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.74%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.78%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

9.71%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.16%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

12.81%

+1.47%

Сравнение комиссий GGSIX и PDPAX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и PDPAX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности PDPAX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.82%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.58%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GGSIX and PDPAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSIX has higher volatility (3.54%) compared to PDPAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, GGSIX dropped -52.85% vs PDPAX's -43.40%.

PDPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGSIX и PDPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор