Сравнение GGSIX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 0.14% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у CIBFX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции CIBFX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.34% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
CIBFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и CIBFX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
GGSIX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
GGSIX
CIBFX
Сравнение GGSIX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.02 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.73 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.02 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и CIBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и CIBFX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности CIBFX в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.70% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и CIBFX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -43.26% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.37% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -17.68% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -25.28% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.26% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.74% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.81% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и CIBFX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.31% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 5.95% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 10.12% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 9.93% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 10.86% | +3.41% |