PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с CBFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с CBFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и American Funds Global Balanced Fund (CBFAX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и CBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и American Funds Global Balanced Fund (CBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и CBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CBFAX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции CBFAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.57% соответственно.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

American Funds Global Balanced Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с HGLBGGSIX с TRXAX
Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX

Сравнение комиссий GGSIX и CBFAX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBFAX в 0.84%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. CBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c CBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и American Funds Global Balanced Fund (CBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXCBFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.21

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.22

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

9.00

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. CBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBFAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и CBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXCBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между GGSIX и CBFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и CBFAX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности CBFAX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и CBFAX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки CBFAX в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и CBFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXCBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-23.35%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.73%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-22.56%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-23.35%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.02%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.73%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.66%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и CBFAX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXCBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.13%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.33%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

9.58%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

9.86%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

10.42%

+3.87%