Сравнение GGRW с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
GGRW и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.97% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 25.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGRW показывает доходность -6.97%, а VOOG немного выше – -6.87%.
GGRW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и VOOG
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
GGRW vs. VOOG — Ранг доходности на риск
GGRW
VOOG
Сравнение GGRW c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 6.51 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и VOOG
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и VOOG
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -32.73% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.71% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -32.73% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.97% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -5.01% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и VOOG
Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.16% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 12.67% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.27% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 21.15% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 20.65% | +5.11% |