PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

GGRW и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%25.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGRW показывает доходность -6.65%, а VOOG немного ниже – -6.97%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий GGRW и VOOG

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

GGRW vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

6.81

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между GGRW и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и VOOG

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и VOOG

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-32.73%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.71%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-32.73%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-9.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-5.01%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и VOOG

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.28%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.68%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.28%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

21.16%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

20.65%

+5.12%