PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с BAFWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с BAFWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) are both funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 12.31%/yr for BAFWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for BAFWX.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и BAFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как BAFWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAFWX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у BAFWX с доходностью 6.49%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

BAFWX

1 день
-1.40%
1 месяц
10.06%
С начала года
6.49%
6 месяцев
3.60%
1 год
9.47%
3 года*
15.98%
5 лет*
12.31%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и BAFWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		6.49%-1.39%30.69%36.01%-25.98%28.84%9.72%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and BAFWX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.68

The correlation between GGRO.TO and BAFWX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC

Доходность на риск

GGRO.TO vs. BAFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c BAFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOBAFWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.60

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.91

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.48

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

1.13

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. BAFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BAFWX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и BAFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOBAFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.60

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.99

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и BAFWX

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки BAFWX в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и BAFWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOBAFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-33.04%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-20.50%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-25.64%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-33.04%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.57%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.51%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

8.60%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и BAFWX

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 3.84%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOBAFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.88%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.08%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

16.42%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

20.92%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

20.01%

-8.44%

Сравнение комиссий GGRO.TO и BAFWX

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAFWX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и BAFWX

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BAFWX в 22.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		22.66%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and BAFWX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и BAFWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор