Сравнение GGRO.TO с BAFWX
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) are both funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 10.44%/yr vs 9.57%/yr for BAFWX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for BAFWX.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и BAFWX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как BAFWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAFWX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BAFWX с доходностью 8.42%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
BAFWX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и BAFWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.55% | 14.25% | 20.49% | 19.17% | -14.12% | 15.53% | 7.20% |
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 8.42% | -1.37% | 30.54% | 35.76% | -26.52% | 29.95% | 11.03% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and BAFWX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between GGRO.TO and BAFWX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. BAFWX — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
BAFWX
Сравнение GGRO.TO c BAFWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRO.TO | BAFWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.28 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 0.67 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и BAFWX
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки BAFWX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и BAFWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | BAFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.12% | -33.25% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -20.74% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -25.96% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -33.25% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.16% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -5.52% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 8.64% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и BAFWX
Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 3.91%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | BAFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.47% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 14.41% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 17.50% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 23.49% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 22.49% | -6.19% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и BAFWX
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAFWX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и BAFWX
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BAFWX в 22.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 22.53% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.44% | 1.52% | 1.63% | 1.89% | 1.69% | 1.44% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and BAFWX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и BAFWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор