PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с GBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRO.TO с GBAL.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO).

GGRO.TO и GBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и GBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и GBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		-0.77%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		-0.54%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GBAL.TO с доходностью -0.54%.

GGRO.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.16%
1 год
14.29%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

GBAL.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.47%
1 год
11.42%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с ESGGGRO.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с VFV.TOGBAL.TO с XDIV.TOGBAL.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий GGRO.TO и GBAL.TO

И GGRO.TO, и GBAL.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

GGRO.TO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOGBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.11

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.76

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.15

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. GBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBAL.TO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и GBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOGBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.87

+0.03

Корреляция

Корреляция между GGRO.TO и GBAL.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и GBAL.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GBAL.TO в 1.88%

TTM202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.55%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.88%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и GBAL.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и GBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRO.TOGBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-18.92%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.40%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-18.92%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.48%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.42%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.86%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и GBAL.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRO.TOGBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.70%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.66%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

10.28%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

9.56%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

9.49%

+2.04%