PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с ESGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с ESGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index. GGRO.TO is actively managed, while ESGG is passively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 15.98%/yr for ESGG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и ESGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как ESGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у ESGG с доходностью 16.03%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

ESGG

1 день
-0.13%
1 месяц
9.29%
С начала года
16.03%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.16%
3 года*
22.93%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и ESGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		16.03%18.32%24.31%22.81%-12.86%22.64%8.87%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and ESGG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.74

The correlation between GGRO.TO and ESGG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и ESGG

Секторы
GGRO.TO
ESGG

Технологии

27.5%
39.9%

Финансовые услуги

23.1%
19.4%

Промышленность

7.0%
5.2%

Сырьевые материалы

5.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.0%

Здравоохранение

3.7%
11.8%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Энергетика

0.0%
4.3%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
ESGG
39.9%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
ESGG
19.4%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
ESGG
5.2%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
ESGG
2.4%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
ESGG
4.0%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
ESGG
11.8%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
ESGG
1.2%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
ESGG
0.9%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
ESGG
5.0%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
ESGG
2.1%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
ESGG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESGGGRO.TO с BAFWX
Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с EFAXESGG с VUGESGG с CGWESGG с XLGESGG с VOOESGG с OMFL

Доходность на риск

GGRO.TO vs. ESGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c ESGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOESGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.88

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.02

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.51

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

18.32

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. ESGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа ESGG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и ESGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOESGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.88

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.03

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и ESGG

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки ESGG в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и ESGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOESGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-25.95%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.38%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-16.32%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-22.17%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.20%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.78%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и ESGG

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOESGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.46%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.33%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.58%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

13.78%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.62%

-3.05%

Сравнение комиссий GGRO.TO и ESGG

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESGG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и ESGG

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ESGG в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and ESGG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ESGG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.42% for ESGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и ESGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор