Сравнение GGRO.TO с ESGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG).
GGRO.TO и ESGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и ESGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и ESGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | -0.86% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -0.16% | 18.32% | 24.31% | 22.81% | -12.86% | 22.64% | 8.87% |
Разные валюты инструментов
GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как ESGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у ESGG с доходностью -0.16%.
GGRO.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
ESGG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRO.TO и ESGG
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESGG в 0.42%.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. ESGG — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
ESGG
Сравнение GGRO.TO c ESGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRO.TO | ESGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.14 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRO.TO | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GGRO.TO и ESGG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и ESGG
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности ESGG в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.56% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и ESGG
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки ESGG в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и ESGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRO.TO | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -32.31% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -12.21% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -27.57% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.61% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.73% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.53% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и ESGG
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеют волатильность 5.65% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.40% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.17% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 16.63% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 13.72% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 14.65% | -3.12% |