Сравнение TMSF с VGMS
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 1.23% |
Correlation
The correlation between TMSF and VGMS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMSF c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 2.11 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и VGMS
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.46% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.39% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.21% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.21% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.21% | -0.27% |
Сравнение комиссий TMSF и VGMS
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и VGMS
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and VGMS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор