Сравнение TMSF с VGMS
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.48%.
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 1.27% |
Correlation
The correlation between TMSF and VGMS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. VGMS — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGMS
Сравнение TMSF c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и VGMS
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.46% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.18% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.30% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.27% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.24% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.24% | -0.31% |
Сравнение комиссий TMSF и VGMS
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и VGMS
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VGMS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and VGMS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор