Сравнение GGOV с FOPC
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 2.60% for FOPC. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и FOPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.50%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
FOPC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.05K | $48.24K | $54.69K | |
| $53.93M | $62.66M | $80.75M |
Сравнение доходности по годам GGOV и FOPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.50% | 3.19% |
Correlation
The correlation between GGOV and FOPC is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between GGOV and FOPC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. FOPC — Ранг доходности на риск
GGOV
FOPC
Сравнение GGOV c FOPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | FOPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.19 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.41 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и FOPC
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и FOPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.18% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.18% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.94% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.48% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.76% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и FOPC
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 2.42% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 2.89% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.11% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.11% | +1.98% |
Сравнение комиссий GGOV и FOPC
GGOV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FOPC в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и FOPC
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.22% | 4.42% | 0.06% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and FOPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to FOPC (0.84%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs FOPC's -2.18%.
On 1-year performance, FOPC leads with 2.60% vs -0.31% for GGOV. On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 2.60% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
FOPC has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while FOPC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Frontier. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.87% for FOPC.
FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и FOPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор