PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGOV.L с ^BCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GGOV.L с ^BCOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs 8.60%/yr for ^BCOM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и ^BCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGOV.L торгуется в GBp, в то время как ^BCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BCOM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 24.10%.

GGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.47%
1 год
0.88%
3 года*
-1.14%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
—

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.03%
С начала года
24.10%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
8.60%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV.L и ^BCOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		-0.92%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		24.07%3.15%1.87%-16.92%27.28%28.25%-6.34%-3.86%

Correlation

The correlation between GGOV.L and ^BCOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.06

The correlation between GGOV.L and ^BCOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Bloomberg Commodity Index

Часто сравнивают с GGOV.L:
GGOV.L с IDTL.LGGOV.L с TLTGGOV.L с IGLO.LGGOV.L с GAGG.LGGOV.L с SAGG.LGGOV.L с GLAB.LGGOV.L с FGOV.L
Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IBB1.DE^BCOM с IS0M.DE

Доходность на риск

GGOV.L vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGOV.L^BCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.77

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.27

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

4.24

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

9.49

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGOV.L vs. ^BCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^BCOM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и ^BCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGOV.L^BCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.77

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.52

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.06

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и ^BCOM

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и ^BCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGOV.L^BCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-60.01%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-7.78%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-18.30%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-35.13%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-15.69%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-34.14%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.51%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и ^BCOM

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у Bloomberg Commodity Index (^BCOM) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGOV.L^BCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.13%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

16.25%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

18.58%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

16.53%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

15.55%

-6.36%

Часто задаваемые вопросы

GGOV.L and ^BCOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и ^BCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор