Сравнение GGOV.L с ^BCOM
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs 7.84%/yr for ^BCOM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и ^BCOM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGOV.L торгуется в GBp, в то время как ^BCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BCOM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 18.02%.
GGOV.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
^BCOM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение доходности по годам GGOV.L и ^BCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.01% | -1.23% | -1.81% | -1.94% | -7.40% | -5.52% | 5.72% | 2.06% | 4.53% | -16.03% |
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 18.02% | 3.15% | 1.86% | -16.92% | 27.28% | 28.26% | -6.35% | 1.42% | -7.83% | -7.96% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and ^BCOM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between GGOV.L and ^BCOM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск
GGOV.L
^BCOM
Сравнение GGOV.L c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV.L | ^BCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.87 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 5.53 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и ^BCOM
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и ^BCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -60.02% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -10.82% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -18.30% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -35.13% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -19.82% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -34.23% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.89% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и ^BCOM
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.26%, в то время как у Bloomberg Commodity Index (^BCOM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.46% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 16.34% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 18.83% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.65% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.63% | +0.02% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and ^BCOM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и ^BCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор