PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV.L с ^BCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и ^BCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGOV.L торгуется в GBp, в то время как ^BCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BCOM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 18.02%.


GGOV.L

1 день
-0.23%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.73%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.27%
10 лет*

^BCOM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.15%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.31%
1 год
28.07%
3 года*
5.44%
5 лет*
7.84%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV.L и ^BCOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.01%-1.23%-1.81%-1.94%-7.40%-5.52%5.72%2.06%4.53%-16.03%
^BCOM
Bloomberg Commodity Index
18.02%3.15%1.86%-16.92%27.28%28.26%-6.35%1.42%-7.83%-7.96%

Correlation

The correlation between GGOV.L and ^BCOM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г.

0.09

The correlation between GGOV.L and ^BCOM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Bloomberg Commodity Index

Доходность на риск

GGOV.L vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGOV.L^BCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.87

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

5.53

-5.19

GGOV.L vs. ^BCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^BCOM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и ^BCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и ^BCOM

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и ^BCOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOV.L^BCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-60.02%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-10.82%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-18.30%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-35.13%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-19.82%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-34.23%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.89%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и ^BCOM

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.26%, в то время как у Bloomberg Commodity Index (^BCOM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOV.L^BCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.46%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

16.34%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

18.83%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.65%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.63%

+0.02%

Часто задаваемые вопросы


GGOV.L and ^BCOM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и ^BCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор