PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с VGPMXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с CSUAXMFWIX с PORTX

Сравнение комиссий GGMMX и MFWIX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

GGMMX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.99

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.31

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между GGMMX и MFWIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и MFWIX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и MFWIX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-33.01%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.85%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-20.22%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.18%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.83%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.77%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и MFWIX

Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.44%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.43%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

8.94%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

9.11%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

9.61%

+10.51%