PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GLIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMXGGMMX с GCCHX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GGMMX и GLIFX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.28

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.90

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.78

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

11.41

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.28

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GLIFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GLIFX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GLIFX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-29.65%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.00%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-17.15%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.13%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.35%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GLIFX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.77%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.40%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

10.73%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

10.71%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

13.25%

+6.87%