Сравнение GGME с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
GGME и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.76% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и NXTG
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
GGME vs. NXTG — Ранг доходности на риск
GGME
NXTG
Сравнение GGME c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.78 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.47 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.87 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 12.13 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.78 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GGME и NXTG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и NXTG
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и NXTG
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -33.61% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.49% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -33.61% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -33.61% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -6.09% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -7.95% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.95% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и NXTG
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.61% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 13.28% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 19.90% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.42% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 18.64% | +4.41% |