PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с FSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с FSST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FSST.

Доходность

Сравнение доходности GGME и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GGME

1 день
-0.32%
1 месяц
12.63%
С начала года
7.37%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.51%
3 года*
24.13%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.45%

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и FSST

2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		7.37%16.39%32.67%23.76%-36.43%-4.97%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%

Correlation

The correlation between GGME and FSST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between GGME and FSST has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGME и FSST

Секторы
GGME
FSST

Технологии

56.5%
29.6%

Коммуникационные услуги

40.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

3.0%
11.5%

Промышленность

0.4%
13.0%

Финансовые услуги

0.3%
12.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

GGME
56.5%
FSST
29.6%

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
FSST
11.7%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
FSST
11.5%

Промышленность

GGME
0.4%
FSST
13.0%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
FSST
12.1%

Сырьевые материалы

GGME

-

FSST
3.4%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

FSST
4.6%

Энергетика

GGME

-

FSST
1.9%

Здравоохранение

GGME

-

FSST
10.2%

Недвижимость

GGME

-

FSST
1.3%

Коммунальные услуги

GGME

-

FSST
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDIS
Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FTQGX

Доходность на риск

GGME vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEFSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок GGME и FSST

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FSST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

—

—

Сравнение комиссий GGME и FSST

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSST в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FSST

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FSST в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GGME and FSST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

FSST has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while FSST is Sustainable. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FSST tracks Russell 3000. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.59% for FSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и FSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор