PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с FSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и FSST


2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-14.34%16.39%32.67%23.76%-36.43%-4.97%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF
0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%

Доходность по периодам


GGME

1 день
3.52%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-20.71%
1 год
2.52%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.58%
10 лет*
8.28%

FSST

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий GGME и FSST

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSST в 0.59%.


Доходность на риск

GGME vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMEFSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

GGME vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMEFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

Корреляция

Корреляция между GGME и FSST составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FSST

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности FSST в 0.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF
0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и FSST


Загрузка...

Показатели просадок


GGMEFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FSST


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMEFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%