Сравнение GGME с FSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST).
GGME и FSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSST - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 3000. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и FSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и FSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -14.34% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | -4.97% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 12.81% |
Доходность по периодам
GGME
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -20.71%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 8.28%
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и FSST
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSST в 0.59%.
Доходность на риск
GGME vs. FSST — Ранг доходности на риск
GGME
FSST
Сравнение GGME c FSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | FSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Корреляция
Корреляция между GGME и FSST составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и FSST
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности FSST в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.14% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и FSST
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и FSST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | — | — |