PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGM с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGM с MOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGM (GGM Macro Alignment ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, GGM returned 18.80% vs 31.30% for MOOD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности GGM и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGM показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.

GGM

1 день
0.31%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.31%
1 год
18.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
6.69%
С начала года
13.45%
1 год
31.30%
3 года*
19.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGM и MOOD

2026 (YTD)202520242023
GGM
GGM Macro Alignment ETF		12.31%1.24%4.46%7.04%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		13.45%30.39%12.53%5.86%

Correlation

The correlation between GGM and MOOD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between GGM and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGM и MOOD

Секторы
GGM
MOOD

Энергетика

20.9%
3.6%

Промышленность

20.6%
13.0%

Потребительский защитный сектор

19.5%
4.6%

Коммунальные услуги

19.0%
2.6%

Сырьевые материалы

17.9%
4.4%

Технологии

2.0%
28.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
7.1%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.6%

Энергетика

GGM
20.9%
MOOD
3.6%

Промышленность

GGM
20.6%
MOOD
13.0%

Потребительский защитный сектор

GGM
19.5%
MOOD
4.6%

Коммунальные услуги

GGM
19.0%
MOOD
2.6%

Сырьевые материалы

GGM
17.9%
MOOD
4.4%

Технологии

GGM
2.0%
MOOD
28.0%

Потребительский циклический сектор

GGM
0.2%
MOOD
9.0%

Коммуникационные услуги

GGM
0.0%
MOOD
7.1%

Финансовые услуги

GGM

-

MOOD
16.2%

Здравоохранение

GGM

-

MOOD
8.7%

Недвижимость

GGM

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GGM Macro Alignment ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с GGM:
GGM с SFTXGGM с TRTYGGM с BSRGGM с COROGGM с GDTGGM с GMODGGM с TACK
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с TBFGMOOD с HIDEMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

GGM vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGM
Ранг доходности на риск GGM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGM c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.14

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.57

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.24

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

9.85

-2.09

GGM vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGM и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGM и MOOD

Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-14.34%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.71%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.30%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.19%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GGM и MOOD

Текущая волатильность для GGM Macro Alignment ETF (GGM) составляет 2.67%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что GGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.17%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.49%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

14.68%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

12.12%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

12.12%

+1.13%

Сравнение комиссий GGM и MOOD

GGM берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGM и MOOD

Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
GGM
GGM Macro Alignment ETF		1.40%1.57%1.39%0.50%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GGM and MOOD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.17%) compared to GGM (2.67%). In terms of maximum drawdown, GGM dropped -19.68% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 31.30% vs 18.80% for GGM. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, GGM has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 31.30% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.

GGM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 0.73% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGM и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор