Сравнение GGLS с FLYD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.91%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
GGLS
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -56.67%
- 3 года*
- -31.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.67% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -1.71% |
Correlation
The correlation between GGLS and FLYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. FLYD — Ранг доходности на риск
GGLS
FLYD
Сравнение GGLS c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.32 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | -0.66 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.75 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и FLYD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -98.11% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -54.89% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -93.41% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.78% | -97.99% | +18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.90% | -83.14% | +36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.33% | 37.21% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.09%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 25.78% | -16.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 59.42% | -37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 74.48% | -45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 83.67% | -52.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 83.67% | -52.36% |
Сравнение комиссий GGLS и FLYD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и FLYD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.13% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and FLYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to GGLS (9.09%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs FLYD's -98.11%.
On 3-year performance, GGLS leads with -31.91% vs -55.38% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLS has performed better with a -31.91% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for FLYD.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор