PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.


GGLS

1 день
-3.82%
1 месяц
3.94%
С начала года
-17.67%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-56.67%
3 года*
-31.91%
5 лет*
10 лет*

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и FLYD


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-17.67%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-1.71%

Correlation

The correlation between GGLS and FLYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

GGLS vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.90

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.32

-0.05

GGLS vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

-0.66

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.97

-0.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GGLS и FLYD

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и FLYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-98.11%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-54.89%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-93.41%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.78%

-97.99%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.90%

-83.14%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.33%

37.21%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и FLYD

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.09%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

25.78%

-16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

59.42%

-37.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

74.48%

-45.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

83.67%

-52.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

83.67%

-52.36%

Сравнение комиссий GGLS и FLYD

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и FLYD

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
5.13%4.87%4.31%5.80%0.20%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and FLYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to GGLS (9.09%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs FLYD's -98.11%.

On 3-year performance, GGLS leads with -31.91% vs -55.38% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLS has performed better with a -31.91% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for FLYD.

GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.95% for FLYD.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор