PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с URAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с URAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, GGLL returned 293.20% vs 74.70% for URAA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GGLL charges 1.05%/yr vs 1.28%/yr for URAA.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и URAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью 11.65%.

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

URAA

1 день
-10.00%
1 месяц
-17.46%
С начала года
11.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
74.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и URAA

2026 (YTD)20252024
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%-3.10%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		11.65%88.33%-26.53%

Correlation

The correlation between GGLL and URAA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов GGLL и URAA

Секторы
GGLL
URAA

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

63.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
URAA

-

Сырьевые материалы

GGLL

-

URAA
2.6%

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

URAA

-

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

URAA

-

Энергетика

GGLL

-

URAA
63.0%

Финансовые услуги

GGLL

-

URAA

-

Здравоохранение

GGLL

-

URAA

-

Промышленность

GGLL

-

URAA
17.2%

Недвижимость

GGLL

-

URAA

-

Технологии

GGLL

-

URAA
0.9%

Коммунальные услуги

GGLL

-

URAA
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT
Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с LEU

Доходность на риск

GGLL vs. URAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c URAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLURAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
0.80

+4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
1.62

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

1.50

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

2.77

+23.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. URAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа URAA равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLURAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

0.80

+4.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.29

+0.70

Просадки

Сравнение просадок GGLL и URAA

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и URAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLURAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-67.45%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-49.91%

+11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-43.78%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-27.27%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

27.04%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и URAA

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 16.60%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 28.45%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLURAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

28.45%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

72.70%

-32.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.40%

94.30%

-35.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.03%

88.95%

-32.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

88.95%

-32.92%

Сравнение комиссий GGLL и URAA

GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и URAA

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности URAA в 9.11%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.11%9.14%4.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and URAA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.45%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs URAA's -67.45%.

On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs 74.70% for URAA. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs 74.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.11%, compared with 3.73% for GGLL.

GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 1.28% for URAA.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и URAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор