Сравнение GGLL с URAA
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, GGLL returned 213.08% vs -26.31% for URAA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.28%/yr for URAA.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и URAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -34.13%.
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLL и URAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | -3.30% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
Correlation
The correlation between GGLL and URAA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов GGLL и URAA
Секторы
GGLL
URAA
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GGLL
URAA
-
Сырьевые материалы
GGLL
-
URAA
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
URAA
-
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
URAA
-
Энергетика
GGLL
-
URAA
Финансовые услуги
GGLL
-
URAA
-
Здравоохранение
GGLL
-
URAA
-
Промышленность
GGLL
-
URAA
Недвижимость
GGLL
-
URAA
-
Технологии
GGLL
-
URAA
Коммунальные услуги
GGLL
-
URAA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. URAA — Ранг доходности на риск
GGLL
URAA
Сравнение GGLL c URAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | URAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.40 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | -0.79 | +16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и URAA
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и URAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -67.45% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -66.83% | +28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -66.83% | +41.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -28.90% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 33.28% | -19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и URAA
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 19.09% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.92% | 73.34% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.88% | 96.55% | -35.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 89.21% | -32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 89.21% | -32.76% |
Сравнение комиссий GGLL и URAA
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и URAA
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности URAA в 15.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and URAA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to URAA (19.09%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs URAA's -67.45%.
On 1-year performance, GGLL leads with 213.08% vs -26.31% for URAA. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 213.08% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 4.25% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while URAA is Uranium. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.28% for URAA.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и URAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор