Сравнение GGLL с URAA
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, GGLL returned 185.41% vs -13.79% for URAA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.28%/yr for URAA.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и URAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -22.42%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
URAA
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.05%
- 6 месяцев
- -44.92%
- С начала года
- -22.42%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $1.19M | $1.32M | $2.29M |
Сравнение доходности по годам GGLL и URAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | -3.30% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -22.42% | 88.33% | -25.73% |
Correlation
The correlation between GGLL and URAA is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов GGLL и URAA
Секторы
GGLL
URAA
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GGLL
URAA
-
Сырьевые материалы
GGLL
-
URAA
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
URAA
-
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
URAA
-
Энергетика
GGLL
-
URAA
Финансовые услуги
GGLL
-
URAA
-
Здравоохранение
GGLL
-
URAA
-
Промышленность
GGLL
-
URAA
Недвижимость
GGLL
-
URAA
-
Технологии
GGLL
-
URAA
Коммунальные услуги
GGLL
-
URAA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. URAA — Ранг доходности на риск
GGLL
URAA
Сравнение GGLL c URAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | URAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.20 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -0.38 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и URAA
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки URAA в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и URAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -69.08% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -69.08% | +28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -60.94% | +37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -29.85% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 36.47% | -21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и URAA
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) с волатильностью 26.70%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 26.70% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 69.95% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 97.83% | -32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 89.24% | -31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 89.24% | -31.74% |
Сравнение комиссий GGLL и URAA
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и URAA
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности URAA в 12.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.99% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and URAA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to URAA (26.70%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs URAA's -69.08%.
On 1-year performance, GGLL leads with 185.41% vs -13.79% for URAA. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 26.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 185.41% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 4.16% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while URAA is Uranium. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.28% for URAA.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и URAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор