Сравнение GGLL с TMF
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs -18.06%/yr for TMF. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам GGLL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -24.04% |
Correlation
The correlation between GGLL and TMF is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. TMF — Ранг доходности на риск
GGLL
TMF
Сравнение GGLL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.58 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.16 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и TMF
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -93.10% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -28.69% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -50.64% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -92.83% | +69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -44.10% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 14.40% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и TMF
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 7.36% | +21.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 20.07% | +30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 27.13% | +37.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 46.38% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 43.69% | +13.81% |
Сравнение комиссий GGLL и TMF
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и TMF
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and TMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs TMF's -93.10%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs -18.06% for TMF. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.16% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.01% for TMF.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор