PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с NVDL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GGLL is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 69.72%/yr vs 99.48%/yr for NVDL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 16.15%.

GGLL

1 день
5.27%
1 месяц
-14.41%
С начала года
28.35%
6 месяцев
31.36%
1 год
274.90%
3 года*
69.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
7.05%
1 месяц
-12.95%
С начала года
16.15%
6 месяцев
28.66%
1 год
78.08%
3 года*
99.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		28.35%123.07%48.88%81.20%-8.49%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		16.15%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between GGLL and NVDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GGLL и NVDL

Секторы
GGLL
NVDL

Коммуникационные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

GGLL

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

NVDL
0.0%

Энергетика

GGLL

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

GGLL

-

NVDL
100.0%

Здравоохранение

GGLL

-

NVDL
0.0%

Промышленность

GGLL

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

GGLL

-

NVDL
0.0%

Технологии

GGLL

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

GGLL

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

GGLL vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.12

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
1.76

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.21

1.86

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

4.15

+19.70

GGLL vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и NVDL

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-67.55%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-42.23%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-67.55%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.07%

-20.79%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-17.02%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

18.88%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и NVDL

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 15.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

25.91%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

53.48%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

70.01%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.02%

90.45%

-34.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.02%

90.45%

-34.43%

Сравнение комиссий GGLL и NVDL

И GGLL, и NVDL имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и NVDL

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.56%4.16%3.29%2.05%0.59%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and NVDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (25.91%) compared to GGLL (15.63%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 99.48% vs 69.72% for GGLL. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 15.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 99.48% return vs 69.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL and NVDL have the same expense ratio: 1.05% per year.

GGLL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор