Сравнение GGLL с MSTR
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, GGLL returned 69.72%/yr vs 64.73%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -13.70%.
GGLL
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- 28.35%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 274.90%
- 3 года*
- 69.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам GGLL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 28.35% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -30.69% |
Correlation
The correlation between GGLL and MSTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GGLL
MSTR
Сравнение GGLL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | -0.86 | +8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.85 | -1.24 | +25.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и MSTR
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -99.86% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -76.53% | +38.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -77.42% | +24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -72.32% | +55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -86.45% | +71.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 53.20% | -41.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и MSTR
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 15.63%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 21.84% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 57.65% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 71.53% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.02% | 90.56% | -34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.02% | 73.85% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и MSTR
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.56% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and MSTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.84%) compared to GGLL (15.63%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs MSTR's -99.86%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор