Сравнение GGLL с METD
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GGLL is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, GGLL returned 213.08% vs -2.77% for METD. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у METD с доходностью -7.12%.
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLL и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 7.92% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between GGLL and METD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. METD — Ранг доходности на риск
GGLL
METD
Сравнение GGLL c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.11 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | -0.24 | +16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и METD
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -46.03% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -26.03% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -40.30% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -28.76% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 11.56% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и METD
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 16.33% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.92% | 31.74% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.88% | 39.00% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 37.46% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 37.46% | +18.99% |
Сравнение комиссий GGLL и METD
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и METD
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности METD в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and METD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to METD (16.33%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, GGLL leads with 213.08% vs -2.77% for METD. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 213.08% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.97% for METD.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.00% for METD.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор