Сравнение GGLL с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
GGLL и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLL и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 5.91% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и METD
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
GGLL vs. METD — Ранг доходности на риск
GGLL
METD
Сравнение GGLL c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | -0.19 | +3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 0.01 | +3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.23 | +5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | -0.31 | +19.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.19 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.37 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и METD составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и METD
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и METD
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -46.03% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -39.89% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -28.79% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -28.04% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 29.16% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и METD
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 13.60% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 26.77% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 40.32% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 36.25% | +18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 36.25% | +18.96% |