Сравнение GGLL с METD
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GGLL is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, GGLL returned 185.41% vs 19.24% for METD. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 3.60%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
METD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $12.97M | $12.43M | $8.32M |
Сравнение доходности по годам GGLL и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | 7.92% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.60% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between GGLL and METD is -0.46, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. METD — Ранг доходности на риск
GGLL
METD
Сравнение GGLL c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 0.74 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 1.68 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и METD
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -46.03% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -26.03% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -33.41% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -28.89% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 11.51% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и METD
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 15.34% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 30.90% | +20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 38.69% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 37.87% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 37.87% | +19.63% |
Сравнение комиссий GGLL и METD
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и METD
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности METD в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.67% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and METD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to METD (15.34%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, GGLL leads with 185.41% vs 19.24% for METD. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 185.41% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
GGLL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.67% for METD.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.00% for METD.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор