Сравнение GGLL с ENFR
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.75%/yr vs 28.90%/yr for ENFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
GGLL
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 265.53%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам GGLL и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.40% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | -1.60% |
Correlation
The correlation between GGLL and ENFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between GGLL and ENFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GGLL и ENFR
Секторы
GGLL
ENFR
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GGLL
ENFR
-
Сырьевые материалы
GGLL
-
ENFR
-
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
ENFR
-
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
ENFR
-
Энергетика
GGLL
-
ENFR
Финансовые услуги
GGLL
-
ENFR
Здравоохранение
GGLL
-
ENFR
-
Промышленность
GGLL
-
ENFR
Недвижимость
GGLL
-
ENFR
-
Технологии
GGLL
-
ENFR
-
Коммунальные услуги
GGLL
-
ENFR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. ENFR — Ранг доходности на риск
GGLL
ENFR
Сравнение GGLL c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 3.23 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.42 | 8.24 | +14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и ENFR
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -68.28% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -8.64% | -29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -15.58% | -37.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -4.71% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -15.94% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 3.38% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и ENFR
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 5.69% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 11.60% | +30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.29% | 14.86% | +44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 19.25% | +36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 24.68% | +31.55% |
Сравнение комиссий GGLL и ENFR
GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и ENFR
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.10% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and ENFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (19.04%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs ENFR's -68.28%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.75% vs 28.90% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.75% return vs 28.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 4.02% for ENFR.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Energy Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Direxion and SS&C. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.35% for ENFR.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор