Сравнение GGLL с APLD
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GGLL returned 66.50%/yr vs 69.23%/yr for APLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам GGLL и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -12.38% |
Correlation
The correlation between GGLL and APLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. APLD — Ранг доходности на риск
GGLL
APLD
Сравнение GGLL c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 4.83 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 11.72 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и APLD
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -99.73% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -50.31% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -76.66% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -14.00% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -74.86% | +59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 21.22% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и APLD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 14.31%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 33.15% | -18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 80.49% | -39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.54% | 107.13% | -48.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 165.20% | -109.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 301.46% | -245.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и APLD
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and APLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to GGLL (14.31%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs APLD's -99.73%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор