PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGINX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GGINX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGINX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.18%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.

GGINX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.33%
С начала года
11.18%
6 месяцев
12.24%
1 год
18.71%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с CSUIXGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с FSCSX

Сравнение комиссий GGINX и VENAX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GGINX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGINXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.93

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.05

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

5.86

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGINX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGINXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между GGINX и VENAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и VENAX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.03%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GGINX и VENAX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGINXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-74.42%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-19.04%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-26.59%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.23%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-20.09%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

6.65%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и VENAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGINXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.98%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

13.84%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

24.98%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

26.55%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

30.17%

-11.08%