PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGHCX с THQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGHCX (Invesco Health Care Fund) and THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, GGHCX returned 6.18%/yr vs 9.19%/yr for THQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGHCX charges 1.04%/yr vs 1.47%/yr for THQ.

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у THQ с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 6.18% против 9.19% соответственно.

GGHCX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-9.37%
1 год
5.88%
3 года*
4.48%
5 лет*
2.39%
10 лет*
6.18%

THQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.03%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.43%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGHCX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-7.49%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-2.61%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Correlation

The correlation between GGHCX and THQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.72

The correlation between GGHCX and THQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с LOGSXGGHCX с AHSAXGGHCX с SHPAXGGHCX с SHSSXGGHCX с BHCHXGGHCX с LYFIXGGHCX с RAGHX
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с THWTHQ с PDITHQ с EDIV

Доходность на риск

GGHCX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXTHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.83

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.53

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

1.44

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THQ равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и THQ

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и THQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGHCXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-39.35%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-17.25%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-25.86%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-32.20%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-39.35%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-7.82%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-8.63%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и THQ

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 4.40%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGHCXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.15%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.84%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

18.24%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.03%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.47%

-3.02%

Сравнение комиссий GGHCX и THQ

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и THQ

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности THQ в 12.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.15%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.17%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

GGHCX and THQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THQ has higher volatility (5.15%) compared to GGHCX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GGHCX dropped -40.23% vs THQ's -39.35%.

THQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGHCX и THQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор