PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%9.01%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGHCX показывает доходность -6.17%, а IVNQX немного выше – -5.88%.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с FBIOXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий GGHCX и IVNQX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.06

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.65

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.63

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

6.05

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.06

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между GGHCX и IVNQX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и IVNQX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и IVNQX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-34.83%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.56%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-34.83%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-8.94%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-8.45%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.39%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.55%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.88%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.53%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

22.51%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

22.56%

-5.05%