Сравнение GGGIX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
GGGIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GGGIX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGGIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I | -7.56% | 13.90% | 29.68% | 34.48% | -37.43% | 21.09% | 35.41% | 31.07% | -2.31% | 29.85% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GGGIX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции GGGIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.35% соответственно.
GGGIX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 12.46%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGGIX и BLUEX
GGGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
GGGIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GGGIX
BLUEX
Сравнение GGGIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGGIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.66 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.89 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.69 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -2.40 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.66 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GGGIX и BLUEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGGIX и BLUEX
Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I | 14.95% | 13.82% | 2.41% | 0.29% | 0.18% | 4.10% | 2.31% | 9.87% | 8.25% | 3.11% | 7.83% | 6.39% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GGGIX и BLUEX
Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.91% | -54.27% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.19% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.91% | -21.87% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.91% | -29.06% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -10.58% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -13.39% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.51% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGGIX и BLUEX
Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.64% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 7.31% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 11.01% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 10.50% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.57% | +4.13% |