PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGEYX с VHCAX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GGEYX returned 14.70%/yr vs 17.59%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GGEYX charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции GGEYX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 14.70% против 17.59% соответственно.

GGEYX

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.42%
1 год
13.44%
3 года*
18.30%
5 лет*
7.43%
10 лет*
14.70%

VHCAX

1 день
2.38%
1 месяц
8.78%
С начала года
26.85%
6 месяцев
26.65%
1 год
55.67%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.75%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGEYX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		1.14%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		26.85%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between GGEYX and VHCAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.90

The correlation between GGEYX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с GGBFXGGEYX с GMWZXGGEYX с GMGZXGGEYX с GGIZXGGEYX с RWMGXGGEYX с JLGIX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

GGEYX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGEYXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.03

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.00

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

4.51

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

19.87

-17.80

GGEYX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и VHCAX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, примерно равная максимальной просадке VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGEYXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-54.27%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-12.42%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-23.92%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-27.55%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-33.78%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.34%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-8.39%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.81%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и VHCAX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGEYXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.52%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

15.57%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

18.45%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

20.08%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.44%

+1.90%

Сравнение комиссий GGEYX и VHCAX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и VHCAX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VHCAX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		13.73%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.66%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

GGEYX and VHCAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (8.52%) compared to GGEYX (5.84%). In terms of maximum drawdown, GGEYX dropped -54.51% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGEYX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор