PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с GMFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGEYX с GMFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX).

GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и GMFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGEYX и GMFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		-10.89%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у GMFZX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции GMFZX по среднегодовой доходности: 13.16% против 9.95% соответственно.

GGEYX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-12.13%
1 год
10.37%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.11%
10 лет*
13.16%

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с JLGIXGGEYX с RWMGXGGEYX с GMGZXGGEYX с GGIZXGGEYX с GGBZXGGEYX с GGBFX
Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX

Сравнение комиссий GGEYX и GMFZX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMFZX в 0.38%.

GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Доходность на риск

GGEYX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGEYXGMFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.15

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.68

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.61

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

7.35

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. GMFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GMFZX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и GMFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGEYXGMFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между GGEYX и GMFZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и GMFZX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GMFZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		15.59%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и GMFZX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и GMFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGEYXGMFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-60.03%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.30%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-24.61%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-30.18%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-6.26%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.74%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.26%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и GMFZX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGEYXGMFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.38%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

8.47%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

14.53%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

13.48%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

14.39%

+7.88%