Сравнение GGBZX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GGBZX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.75% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и VGPMX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GGBZX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GGBZX
VGPMX
Сравнение GGBZX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.21 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.79 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 19.71 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.21 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.14 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и VGPMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и VGPMX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и VGPMX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -78.85% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.80% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -22.71% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -54.59% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.89% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -34.68% | +25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.11% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и VGPMX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) составляет 6.24%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.37% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.47% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 19.47% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.21% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.67% | -5.25% |