PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBZX с GWPAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) and GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) are both mutual funds - GGBZX is a Global Equities fund managed by GuideStone Funds, while GWPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GGBZX returned 11.46%/yr vs 13.24%/yr for GWPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GGBZX charges 0.39%/yr vs 0.73%/yr for GWPAX.

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGBZX показывает доходность 10.82%, а GWPAX немного ниже – 10.71%. За последние 10 лет акции GGBZX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.24% соответственно.

GGBZX

1 день
0.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.61%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.46%

GWPAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.17%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.01%
3 года*
22.07%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBZX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.82%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		10.71%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Correlation

The correlation between GGBZX and GWPAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between GGBZX and GWPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGBFXGGBZX с GSCYXGGBZX с GCOZXGGBZX с GDMYX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с AANTX

Доходность на риск

GGBZX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXGWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.63

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.29

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

10.11

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWPAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и GWPAX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBZXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-34.15%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.78%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-19.42%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-34.15%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-34.15%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.53%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-5.71%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.66%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и GWPAX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) составляет 3.62%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBZXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.89%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.22%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.25%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.23%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.01%

-1.56%

Сравнение комиссий GGBZX и GWPAX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и GWPAX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GWPAX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.44%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		5.19%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GGBZX and GWPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWPAX has higher volatility (3.89%) compared to GGBZX (3.62%). In terms of maximum drawdown, GGBZX dropped -57.68% vs GWPAX's -34.15%.

GGBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBZX и GWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор