Сравнение GGBZX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.14% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и MVGIX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
GGBZX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
GGBZX
MVGIX
Сравнение GGBZX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.28 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и MVGIX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и MVGIX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -30.19% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -8.65% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -18.01% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -30.19% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.99% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -2.89% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.04% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и MVGIX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.77% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 5.94% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 10.60% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 10.54% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 12.39% | +4.03% |